Для этого идём в Control Panel - Administrative Tools - Local Security Policy. Выбираем Security Options, ищем там пункт Interactive logon: Message text for users attempting to log on. Это будет сообщение, что выведется в окне. На строчку ниже смотрим Interactive logon: Message title for users attempting to log on. Это будет название окна (титл), в котором будет выводиться сообщение.